Sh水協銀行は8月4日、韓国評価データと、非監査先企業の財務健全性や潜在リスクを分析する信用分析プラットフォーム「PRISM」を共同開発すると発表した。金融機関の融資審査や事後管理、早期警戒業務への適用を想定している。

両社は3日、韓国評価データ本社で「PRISM Credit Risk Platform」の共同開発に向けた業務協約を締結した。

「PRISM」は、Probability（信用リスク発生確率）、Risk Drivers（主要リスク要因）、Internal Structure（内部財務構造）、State Migration（信用状態の変化追跡）の頭文字を取った名称だ。

従来の信用分析が単一のリスク確率の提示に重点を置いていたのに対し、PRISMは企業の足元の財務状況に加え、リスク発生の要因、リスクが集中する領域、今後の変化の方向性まで総合的に分析する仕組みとして開発するものだ。

開発では、Sh水協銀行の企業リスク管理の知見と、韓国評価データの企業情報・分析力を組み合わせる。専門家の判断基準から結果の解釈、実務への適用方法まで、両社で設計を進める方針だ。

プラットフォームには、ヤン・ギテSh水協銀行リスク管理グループ副頭取補が開発した「企業信用分析チェックリスト」も組み込む。説明可能AI（XAI）に基づく機械学習と、専門家による企業分析基準を組み合わせることで、財務状態の変化要因やリスクの測定方式、詳細な点検項目を確認できるようにする。

分析対象には、非財務情報や取引関係に起因するリスク情報も含める。財務分析の経験が浅い実務担当者でも、優先的に確認すべきリスク要因を把握しやすい構成とする。

両社は開発完了後、金融機関による非監査先企業向けの融資審査、事後管理、早期警戒業務にPRISMを適用する計画だ。その後は、一般企業の取引先財務分析やサプライチェーンのリスク管理へと活用範囲を広げる方針だ。

ヤン副頭取補は「説明可能AIに基づく機械学習と専門家チェックリストを組み合わせ、企業の財務状態の要因やリスク測定方式、潜在リスクが集中する領域を体系的に追跡できるよう設計した」と述べた。

シン・ハッキ頭取は「PRISMを通じて金融業界の与信管理体制を高度化し、企業信用分析のインフラ構築につなげたい」とコメントした。