BankSalad ngày 14/7 công bố nghiên cứu thực hiện cùng Đại học Sogang về mối liên hệ giữa hành vi chi tiêu và rủi ro tín dụng cá nhân, qua đó phát triển mô hình chấm điểm tín dụng thay thế dựa trên dữ liệu MyData.

Nghiên cứu có tên “Hành vi tiêu dùng và rủi ro tín dụng cá nhân: dựa trên dữ liệu MyData”, do BankSalad phối hợp với nhóm của Giáo sư danh dự Nam Ju-ha thuộc Đại học Sogang thực hiện.

Theo BankSalad, nghiên cứu sử dụng khoảng 200 nghìn giao dịch thanh toán thẻ mà công ty đang nắm giữ, kết hợp với hệ thống phân loại danh mục chi tiêu nội bộ. Nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích thực nghiệm mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và rủi ro tín dụng cá nhân dựa trên dữ liệu chi tiêu từ các giao dịch thực tế.

Kết quả cho thấy người dùng duy trì mức chi tiêu ổn định cho y tế và chăm sóc sức khỏe có xu hướng đối mặt với rủi ro vỡ nợ thấp hơn. Nhóm nghiên cứu nhận định việc chăm sóc sức khỏe thường xuyên có thể giúp hạn chế nguy cơ gián đoạn hoạt động kinh tế do bệnh tật, đồng thời giảm áp lực thanh khoản khi sức khỏe suy giảm đột ngột.

Ở chiều ngược lại, tỷ trọng chi cho viễn thông, cửa hàng tiện lợi, cà phê và đồ ăn nhẹ càng cao thì rủi ro vỡ nợ có xu hướng tăng. Nghiên cứu cũng đánh giá các yếu tố như xuất hiện khoản chi mới bất thường hoặc thay đổi mô hình chi tiêu hiện có là biến số có ý nghĩa trong dự báo rủi ro tín dụng.

Từ kết quả này, BankSalad cho biết sẽ phối hợp với HonestAI và Korea Credit Bureau (KCB) để phát triển mô hình chấm điểm tín dụng thay thế mang tên “BankSalad Score”, đồng thời đẩy nhanh thương mại hóa trong lĩnh vực tài chính.

Theo công ty, mô hình sử dụng thuật toán máy học để phân loại nhóm khách hàng vay chất lượng tốt và nhóm rủi ro cao, đạt chỉ số K-S ở mức 60%. Chỉ số K-S là thước đo năng lực phân biệt của mô hình chấm điểm tín dụng.

BankSalad hiện đã xây dựng 28 danh mục chi tiêu và 119 hạng mục chi tiết cho dịch vụ quản lý tài sản. Hệ thống phân loại này cũng được sử dụng cho nghiên cứu và quá trình phát triển mô hình chấm điểm tín dụng thay thế.

Đại diện BankSalad cho hay nghiên cứu đã xác nhận khả năng sử dụng dữ liệu chi tiêu như một nguồn thông tin cho chấm điểm tín dụng, qua đó phản ánh đặc tính tài chính của từng cá nhân. Công ty cũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ tài chính dựa trên dữ liệu nhằm cải thiện khả năng tiếp cận tài chính của người dùng có lịch sử giao dịch tài chính còn hạn chế.