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BlackRock提出比特币配置1%至2%，牛市中或面临再平衡卖压
BlackRock提出在多资产组合中配置1%至2%比特币，被市场视为机构资金进一步入场的信号。不过分析人士指出，若比特币在牛市中涨幅明显领先于股债，其在组合中的权重将迅速上升，并可能触发再平衡卖压。与此同时，税收优惠账户、期权工具以及新增资金流入，也可能在一定程度上吸收相关抛压。
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研究显示：60/40组合小比例配置比特币，回测显示收益可提升100%
最新研究显示，在传统60/40股债组合中小比例纳入比特币，有望同时提升整体收益和风险调整后表现。回测结果显示，以3年为持有周期观察时，含比特币的组合收益较传统组合提升100%；以2年为周期观察时，跑赢传统组合的概率达到93%。研究认为，5%的比特币配置效率最高，但前提是做好再平衡，并统筹考虑安全、税务等实际问题。
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Bitwise：比特币与黄金各配15%，夏普比率接近传统60/40股债组合3倍
Bitwise首席投资官Matt Hougan表示，若在投资组合中将比特币和黄金各配置15%，过去10年的夏普比率可达0.679，约为传统60/40股债组合的3倍。Bitwise对2018年、2020年、2022年和2025年四轮市场回撤及其后续反弹进行分析后认为，黄金在下跌阶段更稳健，比特币则在反弹阶段展现出更高的收益弹性。