Sh Suhyeop Bank ngày 4/8 cho biết ngân hàng này sẽ phối hợp với KoreaData phát triển nền tảng phân tích tín dụng doanh nghiệp PRISM, hướng tới đánh giá sức khỏe tài chính và các rủi ro tiềm ẩn của nhóm doanh nghiệp không thuộc diện kiểm toán.

Theo ngân hàng, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ vào ngày 3/8 tại trụ sở KoreaData để cùng phát triển nền tảng “PRISM Credit Risk Platform”.

PRISM là viết tắt của Probability, Risk Drivers, Internal Structure và State Migration, tương ứng với các trục phân tích gồm khả năng phát sinh rủi ro tín dụng, các yếu tố rủi ro cốt lõi, cấu trúc tài chính nội bộ và diễn biến thay đổi của trạng thái tín dụng.

Khác với các mô hình phân tích tín dụng truyền thống vốn chủ yếu tập trung vào một chỉ số xác suất rủi ro, PRISM được xây dựng theo hướng phân tích tổng hợp. Nền tảng này không chỉ xem xét tình trạng tài chính hiện tại của doanh nghiệp mà còn phân tích nguyên nhân phát sinh rủi ro, khu vực rủi ro tập trung và xu hướng biến động trong tương lai.

Sh Suhyeop Bank và KoreaData dự kiến kết hợp kinh nghiệm quản trị rủi ro doanh nghiệp của ngân hàng với năng lực dữ liệu và phân tích doanh nghiệp của KoreaData để cùng xây dựng bộ tiêu chí đánh giá của chuyên gia, cách diễn giải kết quả và phương án triển khai trong thực tế.

Nền tảng cũng sẽ tích hợp bộ checklist phân tích tín dụng doanh nghiệp do Yang Gi-tae, Phó tổng giám đốc phụ trách Khối quản trị rủi ro của Sh Suhyeop Bank, phát triển. Hệ thống kết hợp mô hình học máy ứng dụng AI có thể giải thích (XAI) với bộ tiêu chí phân tích của chuyên gia, qua đó hỗ trợ kiểm tra nguyên nhân dẫn tới tình trạng tài chính hiện tại, phương pháp đo lường rủi ro và các hạng mục cần rà soát chi tiết.

PRISM sẽ mở rộng phạm vi phân tích sang cả dữ liệu phi tài chính và các thông tin rủi ro có thể phát sinh từ quan hệ giao dịch. Nền tảng được thiết kế để ngay cả nhân sự có ít kinh nghiệm phân tích tài chính cũng có thể nhanh chóng nhận diện những yếu tố rủi ro cần ưu tiên kiểm tra.

Sau khi hoàn tất phát triển, hai bên dự kiến đưa PRISM vào công tác thẩm định tín dụng, quản lý sau giải ngân và cảnh báo sớm đối với nhóm doanh nghiệp không thuộc diện kiểm toán trong lĩnh vực tài chính.

Về dài hạn, Sh Suhyeop Bank và KoreaData đặt mục tiêu mở rộng ứng dụng của nền tảng sang phân tích tài chính đối tác doanh nghiệp và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng.

Yang Gi-tae cho biết PRISM được thiết kế để theo dõi một cách có hệ thống nguyên nhân dẫn tới tình trạng tài chính của doanh nghiệp, phương thức đo lường rủi ro và các khu vực tập trung rủi ro tiềm ẩn, trên cơ sở kết hợp học máy dựa trên XAI với checklist của chuyên gia.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Sh Suhyeop Bank Shin Hak-gi nói PRISM sẽ góp phần nâng cấp hệ thống quản lý tín dụng của ngành tài chính và xây dựng nền tảng hạ tầng cho hoạt động phân tích tín dụng doanh nghiệp.