Phân tích mới cho thấy cuộc đua ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thẩm định tín dụng đang dịch chuyển từ việc chỉ tập trung vào độ chính xác dự báo sang ưu tiên độ tin cậy của quyết định. Khi các công ty tài chính ngày càng sử dụng những bộ dữ liệu chấm điểm tín dụng và mô hình máy học tương đồng, khả năng giải trình, tính nhất quán và công bằng của AI trở thành yếu tố tạo khác biệt.

Theo Fintech Futures ngày 17/9 (giờ địa phương), ông Subramanian Narayanaswamy, giám đốc điều hành tại Wells Fargo, cho biết trong bài phân tích của mình rằng các tổ chức cho vay lớn hiện khai thác những nguồn dữ liệu và công nghệ máy học khá tương đồng nhau. Vì vậy, vấn đề cốt lõi không còn chỉ là độ chính xác của mô hình, mà là khả năng xây dựng niềm tin đối với hệ thống AI.

Ông Narayanaswamy đưa ra bốn tiêu chí để một mô hình AI trong cho vay được xem là đáng tin cậy. Thứ nhất, hệ thống phải cho ra kết quả nhất quán đối với các hồ sơ có điều kiện tương tự. Thứ hai, mô hình cần giải thích rõ lý do từ chối khoản vay để khách hàng có thể hiểu quyết định. Thứ ba, bên cho vay phải kiểm tra liệu có nhóm người vay nào bị đối xử bất lợi một cách thiếu hợp lý hay không. Cuối cùng, hiệu quả mô hình cần được giám sát liên tục trước biến động kinh tế và thay đổi trong hành vi khách hàng.

Theo ông, độ tin cậy của AI không chỉ liên quan đến tuân thủ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời. Chẳng hạn, với những người có thu nhập hàng tháng không ổn định, việc đánh giá thêm dòng tiền trong cả năm có thể giúp mô hình phản ánh sát hơn năng lực trả nợ thực tế. Khi cơ sở đưa ra quyết định rõ ràng, doanh nghiệp tài chính cũng thuận lợi hơn trong quy trình thẩm định mô hình cũng như ứng phó với kiểm toán.

Tầm quan trọng của hồ sơ và tài liệu chứng minh tính công bằng, khả năng giải trình cũng gia tăng ngay cả khi doanh nghiệp sử dụng giải pháp AI từ bên thứ ba. Zest AI cho biết hiện vận hành hơn 600 mô hình cho vay, hỗ trợ tổng quy mô cho vay lên tới 1 nghìn tỷ USD, đồng thời giúp mở rộng số khoản vay được phê duyệt mà không làm tăng tổn thất tín dụng. FairPlay cung cấp công cụ kiểm tra chênh lệch kết quả giữa các nhóm người vay, trong khi Credo AI hỗ trợ giám sát mô hình và quản lý tài liệu phục vụ kiểm toán.

Ông Narayanaswamy nhận định lợi thế cạnh tranh của AI trong lĩnh vực cho vay thời gian tới sẽ không chỉ nằm ở mức độ tinh vi của mô hình, mà còn ở năng lực liên tục chứng minh độ chính xác, tính công bằng và khả năng giải trình.