[디지털투데이 김현우 인턴기자] 바젤 Ⅲ(Basel Ⅲ)는 국제결제은행(Bank for International Settlements, BIS) 산하 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision, BCBS)에서 발표한 신국제은행자본규제 기준이다.

바젤 Ⅲ는 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 대형 은행의 위기시 손실 흡수 능력을 강화하기 위해 2010년 9월 스위스에서 개최된 바젤위원회 최고위급 회의에서 발표됐다. 이는 2004년 바젤 Ⅱ가 발표된지 6년만의 개정안이며, 국내서는 2013년 12월부터 단계적으로 도입을 시작했다.

기존 바젤 Ⅱ는 은행의 BIS 자기자본비율(자기자본/위험가중자산, BIS 비율)을 8% 이상으로 유지하되, 이중 보통주자본비율(보완자본, 우선주 등을 제외한 보통주 중심 자본비율로서 가장 보수적인 평가지표)은 2% 이상, 기본자본(자본금 내부유보금 등 실질순자산으로 영구적 성격을 지닌 자본, Tier 1)비율은 4% 이상으로 규정했다.

바젤 Ⅲ는 이같은 기준을 강화해 BIS 비율 기준은 그대로 두되, 보통주자본비율은 4.5% 이상, 기본자본비율 6% 이상으로 높였다. 이는 순수한 자기자본으로 보기 어려운 자본 비중을 축소하는 대신 보통주처럼 위기에도 직접 손실을 흡수할 수 있는 성격을 가진 자본을 많이 확보하기 위함이다.

바젤 Ⅱ에는 없던 손실보전 완충자본도 신설됐다. 손실보전 완충자본이란 은행이 미래의 위기발생 가능성에 대비해 총자기자본비율 기준과는 별도로 2.5%의 보통주자본을 추가로 쌓도록 한 것이다. 이외에도 신용이 과도하게 팽창할 경우 감독당국이 최대 2.5%까지 추가 자본을 경기대응 완충자본으로 확보하도록 했다. 자본을 총자산으로 나눈 레버리지 비율을 기본자본 기준 3% 이상 유지하도록 한 레버리지 규제와 무분별한 해외 차입을 막기 위한 차입한도 규제도 신설됐다.

바젤위원회가 개정을 거듭해 2017년 12월 발표한 '바젤 Ⅲ: 최종안'에는 은행의 위험가중자산 산출 방식 개편에 대한 내용이 담겼다. 구체적으로 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향했고, 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%→85%로 하향했다. 이에 따라 신용 위험이 큰 신용대출 등 가계대출보다 기업대출을 늘리는 것이 BIS 비율을 맞추는데 유리해졌다.

바젤위원회는 이같은 내용의 바젤 Ⅲ 최종안을 22년까지 시행할 것을 회원국들에 권고했으나, 금융당국은 코로나19로 인한 국내 경제의 어려움을 감안해 시스템 구축 등 준비가 완료된 은행 및 은행지주회사는 2020년 6월말부터 새로운 기준을 조기 적용할 수 있도록 했다.

이에 따라 국내 시중은행들은 바젤 Ⅲ 최종안 기준을 충족시키기 위해 리스크 관리시스템 마련 및 기업대출 영업에 적극 나서고 있다. 지난해 9월 우리금융그룹은  바젤 Ⅲ 규제 요건에 대비한 신용리스크 관리시스템을 선제적으로 도입했고, 지난 23일 운영·시장리스크 관리시스템을 추가로 구축했다고 밝혔다.

KB금융그룹도 지난해 9월 바젤 Ⅲ 신용리스크 을 도입했고, 올해 안에 시장·운영리스크 시스템 구축도 완료한다는 계획이다. NH농협은행은 지난해 9월부터 바젤 Ⅲ 운영리스크 도입 파트너사로 삼정KPMG를 낙점하고 전산시스템 개발 등 프로젝트를 진행 중이다.

기업대출 확대와 관련해 신한은행은 최근 기업금융 마케팅 조직을 확대 개편했다. 기존 기업마케팅부 소속 PRM(Project & RelationShip Manager)팀을 PRM마케팅부로 승격하고, 기업 마케팅 전문 직원을 배치해 전국 우량 기업에 대한 대출 마케팅을 본부에서 직접 수행하도록 했다.

KB국민은행은 지식재산권(IP) 담보대출의 대출 신청 최소 금액을 기존 5억원에서 3억원으로 하향 조정했다. 대출 문턱을 낮춰 우수 기술력을 보유한 중소기업을 더 많이 유치하겠다는 취지다. 중소기업 전용 대출 상품도 기존 4종에서 7종 상품으로 확대했다. 우리은행은 지난 2월 말 '기업 모바일 금융몰'을 출시하고 법인고객과 제휴를 검토하고 있다.