[디지털투데이 금융·핀테크팀] 인공지능(AI) 기술이 다양한 금융 분야에 적용되고 있다. 하지만 AI 기술이 완벽하지 않은 만큼 새로운 부작용이 나타날 수 있다는 우려도 나오고 있다. 

최근 금융감독원이 발행하는 금융감독 전문학술지 ‘금융감독연구’ 최신호에 ‘개인신용평가에서의 금융소비자보호에 관한 연구 -인공지능 방법론 기반 신용평가모형을 중심으로’ 논문이 수록됐다. 

⦁ "금융소비자 차별구조 악화"...AI 개인신용평가 위험성 경고

금감원은 금융감독연구 활성화를 위해 정기적으로 논문 투고를 받은 후 그중 우수 논문을 금융감독연구에 수록하고 있다. 최성민 한국신용정보원 수석조사역은 논문에서 AI 기반의 개인신용평가에 대해 분석했다.

국내 개인신용평가 회사들은 개인 신용도 평가를 위해 스코어카드 방식 신용평가모형을 활용하고 있다. 상환이력 정보, 현재 부채 수준, 신용거래 기간 등 정보를 점수화해서 평가를 하는 것이다. 그런데 최근에는 머신러닝, 딥러닝 등 인공지능 방법론을 적용한 신용평가모형이 개발, 연구되고 있다.

하지만 AI 기반 개인신용평가로 인한 부작용도 예상된다. 최 수석조사역은 “복잡한 AI 알고리즘으로 인해 신용평가모형의 설명력이 낮고 변수의 영향력을 투명하게 확인하기 어렵다는 단점이 존재한다”며 “개인신용평가는 그 결과가 개인의 경제, 금융생활 전반에 있어 큰 영향을 미치기 때문에 신용평가모형을 통해 도출되는 결과의 합리성과 공정성, 신뢰성이 소비자보호 측면에서 중요하다”고 강조했다.

그는 두 가지 부작용 가능성을 지적했다. 첫 번째는 AI 기반 개인신용평가에서 차별, 불공정이 발생할 수 있다는 것이다. 국내외 금융 관련 법제도는 개인신용평가 시 합리적인 이유가 없는 차별이나 불공정이 없어야 한다고 요구하고 있다. 그런데 편향이나 차별적인 요소가 반영된 과거의 데이터를 AI가 분석해 신용평가에 반영할 경우 차별 구조를 악화시킬 수 있다는 것이다.

AI 기반 개인신용평가가 잘못 운영될 경우 특정 세대나 지역주민, 성별에 따른 차별적 결과가 나올 가능성이 있다.

두 번째 우려되는 것은 소비자들의 설명요구를 충족할 수 있느냐는 점이다. AI 알고리즘 기반의 신용평가의 경우 알고리즘 구동방식을 일반 금융소비자들이 이해하기 어렵다. 때문에 신용평가 결과에 대한 설명 역시 이해하기 어려울 수 있다는 것이다.

◆ 지난 주에는 무슨 일이?

지난주 빅테크 기업들이 3분기 실적을 발표했다.

케이뱅크는 올해 3분기 사상 최대 실적을 기록했다고 7일 밝혔다. 케이뱅크는 3분기 256억원의 잠정 당기순이익을 기록했다. 

⦁ 케이뱅크, 3분기 누적 당기순익 714억...분기 최대

3분기 당기순이익은 전 분기 대비는 20.2%, 지난해 같은 기간과 비교해서는 52.4% 늘었다. 케이뱅크는 3분기까지 연 누적 당기순이익 714억원을 기록해 지난해 같은 기간 누적 당기순이익 84억원의 8배 이상을 달성했다.

케이뱅크는 시장 트렌드에 기민하게 대응해 여수신 성장을 이어간 가운데 체질 개선 노력을 통해 비용효율화에 성공한 것이 최대 분기 실적으로 이어졌다고 설명했다.

카카오뱅크는 올해 3분기 누적 당기순이익 2025억원을 시현했다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 1679억원 대비 20.61% 증가한 것이다.

⦁ 카카오뱅크, 3분기 누적 당기순익 2025억...전년비 20.61% 증가

카카오뱅크는 3분기 중 787억원의 당기순이익을 기록했다. 지난해 3분기 520억원 대비 51.35% 증가한 것이다.

또 카카오뱅크의 3분기 영업수익 4118억원, 영업이익 1046억원을 달성했다. 4118억원의 영업수익은 전 분기 대비 11.1%, 지난해 3분기와 비교해서는 48.5% 성장한 수치다.

카카오페이는 올해 3분기 거래액이 전년 동기 대비 21% 증가한 30조5000억원, 3분기 연결 매출은 전년 동기 대비 23% 증가한 1414억원을 기록했다고 1일 밝혔다.

⦁ 카카오페이, 3분기 거래액 30조 돌파...연결 매출 1414억

카카오페이 플랫폼 안에서 매달 10조원 이상 거래되며 분기 거래액이 처음으로 30조원을 돌파했다. 매출 기여 서비스 포트폴리오가 강화되면서 카카오페이의 연결 매출을 23% 증가한 1414억원으로 집계됐고, 별도 기준 영업이익은 3개 분기 연속 흑자를 달성했다.

지난 7일 하나은행과 네이버파이낸셜이 제휴를 통해 선불충전금에 대한 예금자 보호와 이자 혜택, 적립 혜택을 제공하는 혁신금융서비스 ‘네이버페이 머니 하나 통장’을 출시했다.

⦁ 하나은행-네이버파이낸셜, 선불충전 특화 ‘네이버페이 머니 하나 통장’ 출시

50만좌로 한정 판매되는 네이버페이 머니 하나 통장은 하나은행과 네이버파이낸셜이 ‘고객을 위한 새로운 혁신 경험 창출’을 위해 함께 준비한 신개념 서비스다. 이 서비스는 지난 9월에는 금융위원회의 ‘혁신금융서비스’로도 신규 지정된 바 있다.

이 통장은 기존 선불충전금(충전 포인트)의 개념을 혁신한 것이 특징이다. 고객이 네이버페이를 통해 네이버페이 머니 하나 통장을 신규 개설하면 선불충전금은 자동으로 고객 본인 명의 하나은행 제휴 계좌인 네이버페이 머니 하나 통장에 보관되고 일반 입출금통장의 예금처럼 사용할 수 있게 된다.

마이데이터 전문 기업 뱅크샐러드가 투자 고수들이 투자한 종목과 보유 금액 등을 알 수 있는 ‘고수들의 투자전략’ 서비스를 공식 출시했다.

⦁ 뱅크샐러드, ‘고수들의 투자전략’ 서비스 출시

뱅크샐러드의 ‘고수들의 투자전략’은 마이데이터를 통해 연결한 투자 정보를 기반으로, 고객이 투자한 각 종목별로 최근 6개월 간 수익률 상위 10%에 해당하는 투자자의 투자 현황을 분석 제공한다. 

서비스에 접속하면 고객이 이미 보유하고 있는 종목에 대한 투자 고수들의 현황을 보여준다. 투자 고수들이 내 투자 종목과 동일한 종목을 얼마나 보유하고 있는지 최근의 매수세와 매도세 등에 대한 정보를 종합적으로 분석해 해당 종목을 매도, 매수, 유지할 것인지에 대한 판단을 돕는다.

KB금융그룹이 본격적인 디지털 자산 사업 준비에 나섰다. KB금융그룹은 지난 2일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 핀테크 기업 웨이브릿지와 디지털 자산 생태계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

⦁ KB금융, 디지털 자산 사업 정조준...웨이브릿지와 업무 협약

웨이브릿지는 블록체인 기술을 활용해 금융 투자플랫폼 등 다양한 금융상품 및 솔루션을 개발하는 핀테크 기업이다. 

KB금융은 이번 협약을 통해 전통 금융자산과 디지털 자산을 연결하는 영역에서 이미 한국보다 앞서나가고 있는 해외 금융기관에 대응해 그룹의 주요 디지털자산 비즈 분야별 경쟁력 제고를 추진하고, 디지털자산 제도권 편입 등 시장 환경변화에 선제적으로 대응할 예정이다.

KB국민은행은 웨이브릿지의 디지털 자산 데이터를 기반으로 KB의 인공지능(AI) 투자분석플랫폼 ‘KB DAM(Digital Asset Management)’의 고도화를 추진하고 디지털 자산 인프라 개발에 나선다.

KB증권의 경우 알고리즘 트레이딩 전략을 활용한 고객자산관리모델 개발, 가상자산 지수 기반의 상품개발을 통해 디지털 자산 금융 영역을 확대한다. 

우리은행은 우리원(WON)뱅킹 ‘선물하기’ 서비스에서 개인 간 모바일쿠폰 구매 및 선물, 받은 쿠폰을 편리하게 관리할 수 있도록 쿠폰함 서비스를 개선했다.

⦁ 우리은행, 우리원(WON)뱅킹 ‘선물하기’ 서비스 시행

기존에는 우리은행 이벤트 경품으로 받은 모바일 쿠폰만 우리WON뱅킹에서 확인하고 사용 가능했으나 이번 서비스 개선으로 경품으로 받은 모바일 쿠폰 외에도 개인이 구매, 선물한 쿠폰도 우리WON뱅킹에서 확인하고 사용할 수 있게 됐다.

우리WON뱅킹 선물하기는 ‘모바일쿠폰몰’에서 쿠폰 구매, 선물, 유효기간을 연장할 수 있고 ‘쿠폰함’에서는 우리은행 이벤트 경품 쿠폰, 우리WON뱅킹 ‘선물하기’를 통해 받은 쿠폰을 조회할 수 있다. 

◆ 이번 주에는 어떤 일이?

9일 금융위원회가 9월말 열린 제4회 코리아 핀테크 위크 2022 개최 결과를 공개한다. 금융위는 투자상담, 취업상담 실적 등을 소개할 것으로 예상된다.

같은 날 금융위와 금융감독원이 혁신금융심사위원회 심사결과 및 주요 성과를 발표한다. 어떤 디지털 금융서비스들이 혁신금융서비스로 새로 지정될지 주목된다.